月一作業の基本ほったらかしで配当や利益が生まれるものを中心に投資しています。
トラリピはマネースクエアが提供するFX自動売買サービスです。
各投資に何を期待するかを考えた上で運用するようにしていますが、
- 月一作業のほったらかしにできる（細かい確認など時間に追われることがない）
- 毎月の積立の長期運用（複利効果がある）
- 通貨ペアによりリスク分散できる
トラリピでは、上記を期待しています。トラリピについての詳しいことはこちらの記事を参照ください。
本記事では豪ドル/NZドルのトラリピについて、両建てであるハーフ＆ハーフとマネースクエア公式でも紹介されているダイヤモンド戦略の比較、そしてダイヤモンド戦略の設定の考え方について紹介していきます。
検証を元に私はバックテストで年利換算約21％の設定にて運用をしています。
一緒に始めてみたい方はこちらより口座開設をお願い致します。
25万からの資金で開始できるよう設定を解説しています。
豪ドル/NZドルについて
トラリピを行う際この3点をポイントに考えています。
- どの通貨ペアを選ぶか
- ロスカットレートをいくらに設定するか
- どのくらいのレンジ幅で設定するか
どの通貨ペアを選ぶかついて、
本記事で紹介する豪ドル/NZドルは公式としても強く力を入れているペアで、最強通貨ペアとも言われています。（※2015年1月～2020年6月の100pipsあたり総推移がマネースクエア取り扱い全14通貨ペア中No.1のため）
というのも、下記の特徴のある通貨ペアであるからです。
狭いレンジで値動きが大きい
ショック相場に強い
こちらのチャートのようにここ６年は主に1.00から1.14の間で推移していることがわかります。
2国間の金利差と値動きには大きな相関がみられ、金利差に差が生じなければこの相場で推移していくのではないかと予想されています。
そういったことから私もトラリピ向きの通貨と考え、カナダドル円と合わせ、トラリピの中のメイン通貨として期待しています。
ハーフ＆ハーフとダイヤモンド戦略について
豪ドル/NZドルにはいくつかの設定戦略がありますが、こちらの図のように、ハーフ＆ハーフは仕掛けるレンジの上半分に売りを下半分に買いを仕掛ける戦略のことを言います。
一方、ダイヤモンド戦略は、そのハーフの売り買いの中で滞在時間の長いレンジに仕掛ける割合を多くする戦略となります。
①売り1.10-1.13、②売り1.07-1.10、③買い1.04-1.07、④買い1.01-1.04と４つのレンジに分け、②③の仕掛けを多くするというイメージです。
このダイヤモンド戦略についてはマネースクエアの公式戦略リストとして紹介されている運用手法で、紹介されている中でバックテストにてNo.１の収益を記録しています。
こちらの動画で解説もされています。
私もこのダイヤモンド戦略に魅力を感じ、運用することと決めました。
ただ、このダイヤモンド戦略の中で、割合・値幅をどのように設定するのかよいのか気になったためバックテストを行いました。
ダイヤモンド戦略の設定
バックテストは資金50万、2018年1月～約3年として行いました。
売り買いそれぞれ仕掛けを厚くするレンジと薄くするレンジでの資金の割合で分けることとしました。
ハーフ＆ハーフ、6対４、7対３、8対２の確定利益の結果は下記のようになりました。
ハーフ＆ハーフ 271,809円 年利換算約18.1%
6対４ 287,259円 年利換算約19.2%
7対３ 309,256円 年利換算約20.6%
8対２ 334,565円 年利換算約22.3%
※買いロスカット0.96、売りロスカット1.23、利益幅6NZドル 1本0.1万通貨
割合を大きくするほど利益が多くなる結果となりました。
買いと売りの詳細で見てみると下記のようになります。
利益幅は6NZドル、8NZドルとした場合の2種類を計算しています（4NZドルも計算していますが大きく減少しました）。
買いではハーフを8対2の割合にすることで1.15倍ほどに、売りではハーフを8対2の割合にすることで1.35倍ほどに利確金額が増え、
買いより売りの方が割合を変えることで利確金額に影響することがわかりました。（バックテスト期間の結果）
最後に
1.01-1.04の買い、1.04-1.07の買い
1.07-1.10の売り、1.10-1.13の売り
それぞれの内訳をみていきましょう。（設定をする際に参考にしてください）
厚くするレンジ（1.04-1.07の買い1.07-1.10の売り）
より薄くするレンジ（1.01-1.04の買い、1.10-1.13の売り）の方が利幅を大きくすると利確金額が若干増加しやすいことがわかりました。
過去3年間のバックテストのため、未来も同じ結果になるとは限りませんが
買いと売りでレンジ毎の資金割合を変える
レンジ毎で利幅を変える
これらによって利確金額の増加を見込めるのではと感じました。
黄昏ほーむの設定
これらを参考に私の設定、運用について紹介いたします。
資金150万開始の毎月3万の積立で運用することとしました。
この設定は上の内訳でいう、7対3の【1.01-1.04利益幅8ドル】【1.04-1.07利益幅6ドル】【1.07-1.10利益幅6ドル】【1.10-1.13利益幅8ドル】です。
バックテストでの利確金額合計は315,533円となり、年利換算約21%の設定にて運用することとなります。（利益幅については状況によって変更もしようと考えています）
またトラリピでは複利効果を狙う長期運用が得意でもあり、
毎月3万入金し、追加で本数を増やしていく予定です。
買いでは1.01-1.04なら4本、1.04-1.07なら2本
売りでは1.07-1.10なら2本、1.10-1.13なら2本ずつ追加していくこととしました。
豪ドル/NZドルでは現在のレートが買いゾーンか売りゾーンどちらかに属していることになるため、属していない方は自由に追加場所を選ぶことができます。
ここで、バックテストで検証をしたことを生かし、例えば買いレートにある時、売りでは特に1.07-1.10に追加をし、割合を調整していこうと考えています。
各レンジでの内訳に本数など記載をしていますので、
50万の資金であれば同じ設定に、100万であればトラップ本数か注文金額を倍（0.2万通貨）にするといった感じでお好みの設定にて運用してください。
また25万の資産では本数を半分にすることで運用することもできます。
現在は売りレンジにいるので、買いは7対3、売りは8対2に資金を割り振って開始するのも面白いと思います。
25万で初めてみたいという人、オージーキウイの注文画面がわからないという方はこちらの記事を参考してください。
ロスカットとレンジ幅について
どの通貨ペアを選ぶか
ロスカットレートをいくらに設定するか
どのくらいのレンジ幅で設定するか
この3点をポイントと考えていると書きました。
残りの2点について、
レンジ幅
両国の金利差に大きな差がでてこなければ数年は1.00-1.14の間で推移するのではと考えています。
- マネースクエアの動画でも解説されている月足平均値幅ATRより4つのレンジに分けるという点
- 1.00、1.14まで含めてバックテストを行うと大きくパフォーマンスが落ちた点
を考慮して、公式で紹介されているレンジ幅と同様の設定に決めました。
ロスカットレート
例えば公式では買い0.98、売り1.14と設定されています。
実際にロスカットを変更するとバックテストでどれほどパフォーマンスが変わるか算出しました。
当然ですが、ロスカットレートに余裕をなくすと、よりトラップ本数が多くなるため利確金額が大きくなります。
これは人それぞれ、どこに安心を置くかということ（相場が動いたときにすぐ入金できるなど）の兼ね合いかと思います。
私は資産とのバランスも考え、買い0.96、売り1.23とすることと決めました。
2021年8月以降、買いのロスカットレートを0.98以下、売りを1.16以上に変更しました。
以上が私の豪ドル/NZドルの運用設定となります。
参考にしていただければ幸いです。
子育て費用をシミュレーションし予測と実費推移をモニタリングしています。