トラリピ

【バックテスト参考】ユーロポンドのトラリピ設定をブログで公開

黄昏ほーむ
黄昏ほーむ
本記事ではメインの投資のトラリピの中の1つ、ユーロポンドの設定について紹介します。

月一作業の基本ほったらかしで配当や利益が生まれるものを中心に投資しています。

トラリピはマネースクエアが提供するFX自動売買サービスです。

 

各投資に何を期待するかを考えた上で運用するようにしていますが、

トラリピでは

月一作業のほったらかしにできる(細かい確認など時間に追われることがない)

毎月の積立の長期運用(複利効果がある)

通貨ペアによりリスク分散できる

といったところを期待しています。

 

本記事ではユーロポンドのトラリピについて、公式で紹介されているハーフ戦略に近い形で積極的に利益を狙う下記の設定で運用することとしました。

これら設定を決めた経緯について紹介していきます。

 

ユーロポンドについて

まずマネースクエア公式においても紹介されているユーロポンドの特徴についておさらいしましょう。

・高低差がせまい(この5年間)

・値動きが比較的大きい

・売りスワップがプラス

・ショック相場の影響が他通貨より若干弱い

・他通貨との相関関係は薄い

 

こういったことからトラリピの特徴でもある通貨ペアによるリスク分散をするにはうってつけで、さらに利益を狙えるトラリピ向けの通貨ペアであると言えます。

 

特にこの5年間はレンジ相場を形成しており、その範囲内で推移すれば高い収益が見込まれます(オージーキウイより相場を読む材料が複雑であることは注意が必要です)。

こういったことから売りを主軸にこの5年のレンジ範囲を狙った設定にて運用することと決めました。

また元々メキシコペソ円を運用しており、上抜けするタイミングで別の通貨ペアに引っ越そうと目論んでいたところ、ちょうどよくスタートしたのが一番の理由でもあります。

黄昏ほーむ
黄昏ほーむ
ほんとにベストタイミングでのリリースでした

余談ですが、ユロポンは第2弾ですが、次はドルフランでしょうか?楽しみですね。

レンジ設定

私の現在のトラリピ運用では、レンジ設定にはこの5年をみて設定しますが、大事なロスカットレートはリーマンショックを含む15年ほどを見て設定するようにできる限りしています。

上側は0.98ほど、下側は0.66あたりであることがわかります。

また、この5年では0.83-0.95あたりを推移していることがわかります。

この5年の推移を詳しく見ると、

0.87-0.88あたり、0.91-0.92あたりに反発の壁があるように感じます。

 

このようなことから

売りはロスカットレートを0.98あたりに置き、

①0.84-0.88、②0.88-0.92、③0.92-0.96の3ゾーンにわけ、②にトラップを多くすることとしました。(①0.84-0.87、②0.87-0.92でも考えましたが先述した方が良い結果が得られました)

買いはまだスワップキャンペーン後がどうなるのかということもありますが、

ロスカットレートを0.66とし、0.82-0.87にて運用することとしました。

因みにユーロポンドはポンド円と5年であれば約0.7、10年であれば約0.5の負の相関があるため、ポンド円の試算は約155円と攻めた設定をしていますのでご承知ください。

これは、この設定では数年の運用を予定している点、他通貨ペアも運用しており、最終的に証拠金維持率を注視しながらある管理をしているからです。

値幅の設定とバックテスト

各ゾーンの値幅は最初に書いた通り以下のようにすることとしました。

バックテストについてはアビさんのツール、およびインヴァスト証券でのシミュレーションを参考にさせていただきました。ありがとうございます!

トラリピ|バックテストツールの使い方について | 『働きたくない』ガチ勢 (do-not-want-to-work.com)

売①ゾーンでは値幅による影響が少なかったこと、トライオートFXおすしさんの設定などを参考しました。

売②ゾーンでは100まで値幅を上げると比例式に増加、以降緩やかに増加する傾向が見られたため、握力もそこまでないため100としました。

売③ゾーンでは値幅を上げればあげるほど、増加傾向が見られましたが、決済回数とのバランスをみて250pipsとしました。

一方買いについては、レンジを広くすると資金効率が下がる、利幅をあげても大きな影響がない、マイナススワップ、といったことから50pipsとしました。

 

売りの利幅バックテスト

こちらはゾーンを分けずに75万の資金で0.84-0.96にトラップをかけ、利幅を変えた場合です(5年間バックテスト)。これだけ見るとあげればあげるほど、利益は高くなり、200-300の間でトップになるように見えます。

こちらはゾーン毎の利幅のバックテストです。このようにゾーンによって最適な利幅が異なってきます。(黄色が僕が選択した利幅です)

以上のようにオージーキウイでもいろんな方が検証されていますが、

ゾーンによって本数を変える、値幅を変えることで利益の改善が見込まれる通貨ペアであることは間違いなさそうです。

私の選択した値幅では75万の資金で運用した場合、5年間で約76.5万(年利約20.4%)となります。(スワップの影響の考慮なし)

一旦はこの設定にて様子を見ていこうと思います。

他トラリピについてはこちらの記事にてまとめています。

FXトラリピとは?不労所得を目指す投資としておすすめの理由マネースクエアが提供するFX自動売買サービスのトラリピにより年利10%を目標に長期運用しています。不労所得投資や、脱サラ、早期退職、老後資金形成を目指す方に向いている理由をメリット、デメリット含め初心者の方にもわかるよう解説を行います。損失や実績もブログにて公開しています。...

ユロポンのことについても追記する予定です。

参考にしていただければ幸いです。